اسلامی بیدگلی، غلامرضا؛ هنردوست، اعظم، (1390)، بررسی رابطه بین بیقاعدگیهای بازار مالی با بازدهی مقطعی سهام با در نظر گرفتن عامل ریسک نقدشوندگی در مدل سه عاملی فاما و فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
ترابی، علی؛ هومن، تقی، (1390)، اثرات متغیرهای اقتصاد کلان بر شاخصهای بازدهی بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال چهارم، شماره 1.
تقوی، مهدی؛ محمدی، تیمور؛ برزنده، محمد، (1376)، بررسی متغیرهای اقتصادی اثرگذار بر شاخص سهام بورس اوراق بهادار تهران، مجله برنامه و بودجه، شماره 40 و 41.
جعفری، علی، (1398)، بررسی شدت و ضعف رفتار توده وار با شیوه جدید مبتنی بر ارزش بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران، راهبرد مدیریت مالی، سال هفتم، شماره 26.
خواجوی، شکراله؛ فعال قیومی، علی، بررسی رابطۀ نسبت‌های حسابداری و چولگی بازده به‌منظور تبیین ناهنجاری سهام رشدی و ارزشی، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، دوره 44، شماره 4.
دایی کریمزاده؛ سعید، شریفی زمانی، حسین؛ قاسمیان مقدم، لطفعلی، (1392)، اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص قیمت سهام بانکها، مجله اقتصادی، شمارههای 11و 12.
رحمانی، علی؛ مرشیدی، فاطمه، (1396)، بررسی رابطه برخی از شاخصههای جمعیتی سرمایه گذاران با رفتار تودهوار در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایهگذاری، سال ششم، شماره 24.
رضازاده، علی، (1395)، تاثیر متغیرهای اقتصادی کلان بر بیثباتی بازدهی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران: مشاهداتی بر پایه مدل GARCH-X، فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد، سال سوم، شماره 2.
سینایی، حسنعلی؛ محمدی، سید مهدی، (1391)، تأثیر ماه مبارک رمضان بر بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات مالی اسلامی، سال دوم شماره 1.
قدرتی، منا؛ مجتهدزاده، ویدا، (1391)، اثر بیقاعدگی اقلام تعهدی بر قیمت‌گذاری شرکت‌ها، فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، دوره 3 شماره 10.
مقدم، محمدرضا؛ سزاوار، محمدرضا، (1394)، بررسی متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار، بررسیهای بازرگانی، شماره 75.
موسایی، میثم؛ مهرگان، نادر و امیری، حسین، (1389)، رابطه بازار سهام و متغیرهای کلان اقتصادی در ایران، فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، سال 18 ام، شماره 54.
نایب زاده، شهناز؛ محمودی کهنی، قدسیه، (1392)، بی قاعدگی های بازار سرمایه و انتخاب پرتفوی بهینه در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایهگذاری، سال دوم، شماره 6.
نظری، محسن؛ فرزانگان، الهام، (1390)، بیقاعدگیهای دورهای در بازدهی سهام عادی بورس اوراق بهادار تهران (روش باز نمونه گیری بوت استراپ ناپارامتریک)، نشریه تحقیقات مالی، دوره 13، شماره 3.
وکیلی فرد، حمیدرضا؛ فروغنژاد، حیدر؛ خشنود، مهدی. ارزیابی رفتار سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار تهران با روش فرآیند تحلیل شبکهای، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت دارایی و تأمین مالی، سال اول، شماره دوم.
Ariss, R., Rezavandian, R., Mehdian, S., (2012), Calendar Anomalies in the Gulf Cooperation Council Stock Markets,
Emerging Markets Review, 12(3):293-307.
Ball, R., Gerakos, J., Juhani T., Nikolaev, V., (2016), Accruals, cash flows, and operating profitability in the cross section of stock returns, Journal of Financial Economics, (121) 1: 28-45.
Bahloul, S. Mroua, M., Naifar, N., (2017), further evidence on international Islamic and conventional portfolios diversification under regime switching, Applied Economics, Taylor & Francis Journals, vol. 49(39):3959-3978
Bikhchandani, S. and Sharma, S. (2001), Herd behavior in financial markets, IMF Staff Papers, Vol. 47. 279-309.
Cai, J., Garnee, J.L. and Walkling, R.A. (2009), Electing Directors. The Journal of Finance, 64: 2389-2421.
Fama, E., French, K.v (2004), The Capital Asset Pricing Model: Theory and evidence. Perspect. 18, 25:46.
Hirshleifer, D., S. S. Lim, and S. H. Teoh, 2009, “Driven to distraction: Extraneous events and underreaction to earnings news,” Journal of Finance, 64, 2289–2325.
Jiang, G., C. M. Lee, and Y. Zhang, 2005, “Information uncertainty and expected returns,” Review of Accounting Studies, 10, 185–221.
Jiang, H. and Verardo, M. (2018), Does Herding Behavior Reveal Skill? An Analysis of Mutual Fund Performance. Journal of Finance, 73: 2229-2269
Lin, A. and Lin, Y.N. (2014), Herding of institutional investors and margin traders on extreme market movements. International Review of Economics and Finance, 33(2014) 168-198.
Jacobs, H. (2015), what explains the dynamics of 100 anomalies? Journal of Banking & Finance, 57, 65-86.
Jegadeesh, N., Titman, S. (1993), Returns to buying winners and selling losers: Implications for stock market efficiency, Journal of Finance, 48, 65–91.
Nakagawa, R., Oiwa, H., Takeda, T. (2011), the Economic Impact of Herd Behavior in the Japanese Loan Market. Pacific Basin Finance Journal, Vol. 20
Nakagawa, R., Oiwa, H., Takeda, T. (2011), the Economic Impact of Herd Behavior in the Japanese Loan Market. Pacific Basin Finance Journal, Vol. 20
Ozkan, N., Kayali, M., (2015), the accrual anomaly: Evidence from Borsa Istanbul,
Borsa Istanbul Review,
15(2):115-125
Richardson, S., I. Tuna, and Wysocki P. (2010), Accounting anomalies and fundamental analysis: A review of recent research advances, Journal of Accounting and Economics, 50, 410:454.
Zaremba, A. (2016), Investor sentiment, limits on arbitrage, and the performance of cross-country stock market anomalies. Journal of Behavioral and Experimental Finance, 9 (2016) 136:163
Zhang, X. F., 2006, “Information uncertainty and stock returns,” Journal of Finance, 61, 105:137
