آسایش، کورش؛ فلاح شمس، میرفیض؛ جهانگیرنیا، حسین؛ غلامی، جمکرانی رضا. (1399). تبیین مدل ریسک سیستمیک با استفاده از معیار ریزش مورد انتظار نهایی در بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه برنامه ریزی و بودجه، ۲۵ (۲) :۱۱۵-۱۳۴.
باباجانی, ابوالفضل, جبارزاده کنگرلویی, سعید, بحری ثالث, جمال, پاک مرام, عسگر. (1400). اثرعوامل مدیریت ریسک بنگاه بر کیفیت گزارشگری مالی با نقش تعاملی حاکمیت شرکتی. فصلنامه بورس اوراق بهادار، 14(56), 75-110. doi: 10.22034/jse.2021.11550.1681
بت شکن، محمدهاشم؛ پیمانی، مسلم؛ صدرالدین کرمی، محمد مسعود. (1397). برآورد و ارزیابی ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار ناپارامتریک بر مبنای تحلیل مؤلفه‌های اساسی در بورس اوراق بهادار تهران. نشریه چشم انداز مدیریت مالی، 24(8)، 10-79.
تامرادی, علی, صالحی نیا, محسن. (1398). تأثیر نزدیک بینی سرمایه گذاران بر ریسک سقوط قیمت سهام. فصلنامه بورس اوراق بهادار، 12(46), 83-100. doi: 10.22034/jse.2019.11156
فلاح پور؛ سعید، طبسی، حامد. (1399). برآورد ریزش مورد انتظار بر اساس نظریه ارزش فرین شرطی با استفاده از مدل مولتی فرکتال و داده‌های درون روزانه در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 22(1)،27-34..
Artzner, P; Delbaen, F; Eber, J. M; & Heath, D. (1999). Coherent measures of risk. Mathematical finance, 9(3), 203-228.
Babajani, Abolfazl; Jabarzadeh Kangarloui, Saeed; Bahri Tahali, Jamal; Pak Maram, Asghar; (2021). The effect of company risk management factors on the quality of financial reporting with the interactive role of corporate governance. Stock Exchange Quarterly, 14(56), 75-110. doi: 10.22034/jse.2021.11550.1681(In Persian)
Bat Shek, Mohammad Hashem; Peymani, Moslem; Sadruddin Karmi, Mohammad Massoud. (2017). Estimation and evaluation of value exposed to risk and non-parametric expected loss based on analysis of basic components in Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Management Perspectives, 24(8), 10-79.(In Persian)
Blanchet-Scalliet, C; El Karoui, N; Jeanblanc, M; & Martellini, L. (2008). Optimal investment decisions when time-horizon is uncertain. Journal of mathematical economics, 44(11), 1100-1113.
Comfort, Blindness; Fallah Shams, Mirfaiz; Jahangirnia, Hossein; Gholami, Jamkarani Reza. (2019). Explaining the systemic risk model using the final expected loss criterion in banks admitted to the Tehran Stock Exchange. Planning and Budget Quarterly, 25(2):115-134.(In Persian).
Direr, A. (2020). Portfolio Choice with Time Horizon. Available at ssrn.com/abstract=3655782.
Falahpour, Saeed; Tabasi, Hamed. (2019). Estimation of the expected drop based on the conditional Frein value theory using the multi-fractal model and intraday data in the Tehran Stock Exchange. Financial Research, 22(1), 27-34.(In Persian)
Hakansson, N. H; (1969). Optimal investment and consumption strategies under risk, an uncertain lifetime, and insurance. International economic review, 10(3), 443-466.
Härdle, W. K; & Chen, C. Y. H; (2021). TERES: Tail Event Risk Expectile Shortfall. Quantitative finance, 21(3), 449-460.
Huang, D; Zhu, S. S; Fabozzi, F. J; & Fukushima, M. (2008). Portfolio selection with uncertain exit time: a robust CVaR approach. Journal of economic dynamics and control, 32(2), 594-623.
Huo, Y; Xu, C; & Shiina, T. (2020). Modeling and solving portfolio selection problems based on PVaR. Quantitative finance, 20(12), 1889-1898.
Huo, Y; Xu, C; Osaka, K; & Huang, M. (2014). Period value at risk and its estimation by simulation. Information: an international interdisciplinary journal, 17(6), 2605-2617.
Keykhaei, R. (2016). Mean-Variance portfolio optimization when each asset has individual uncertain exit-time. Pakistan journal of statistics and operation research, 765-773.
Martellini, L; & Urošević, B. (2006). Static mean-variance analysis with uncertain time horizon. Management science, 52(6), 955-964.
Merton, R. C. (1975). Optimum consumption and portfolio rules in a continuous-time model. In Stochastic optimization models in finance (pp. 621-661). Academic Press.
Richard, S. F. (1975). Optimal consumption, portfolio and life insurance rules for an uncertain lived individual in a continuous time model. Journal of financial economics, 2(2), 187-203.
Tamradi, Ali; Salehinia, Mohsen. (2018). the effect of investors' myopia on the risk of falling stock prices. Stock Exchange Quarterly, 12(46), 83-100. doi: 10.22034/jse.2019.11156(In Persian)
Tarkovska, V; (2017). "Corporate Governance and Stock Price Crash Risk: Evidence from UK Panel Data". Academy of Management Proceedings, https://doi.org/10.5465/ambpp
Xu, Q; Chen, L; Jiang, C; & Yu, K. (2020). Mixed data sampling expectile regression with applications to measuring financial risk. Economic modelling, 91, 469-486
