خواجوی، شکراله؛ عبدی طالب بیگی، هادی. (1395). «تجزیه و تحلیل تجربی ابعاد فراکتال بر شاخص بازده نقدی و قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». دانش سرمایه‌گذاری،5(18)، 79-93.
رهنمای رودپشتی، فریدون؛ پدرام، پرهام. (1391). «آنالیز فرکتالی شاخص بورس اوراق بهادار تهران به روش RS». دانش سرمایه‌گذاری،1(3)، 63-79.
شعرایی، سعید؛ ثنائی اعلم، محسن. (1389). «بررسی وجود حافظه بلندمدت در بورس اوراق بهادار تهران و ارزیابی مدل‌هایی که حافظه بلندمدت را در نظر می‌گیرند». پژوهش‌های حسابداری مالی،2(4)، 173-186.
صالحی، مهدی؛ زمانی مقدم، سمانه. (1393). «بررسی وجود حافظۀ بلندمدت در شاخص‌های بورس اوراق بهادار تهران و تأثیر آن بر تئوری بازار کارا از نوع ضعیف». راهبرد مدیریت مالی، 2(1)، 59-71.
عبدالملکی، امیرحسین؛ حمیدیان، محسن و باغانی، علی. (1399). «بررسی وجود ویژگی فراکتال در قیمت و بازده سهام شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل غیرخطی ARIFMA». مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار،11(44)، 207-226.
موسوی شیری، سید محمود؛ وقفی، سید حسام و آهنگری، مهناز. (1392). «بررسی حافظه درازمدت شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه موردی: صنعت داروسازی)». حسابداری سلامت، 2(4)، 78-96.
نیکومرام، هاشم؛ سعیدی، علی و عنبرستانی، مرجان. (1390). «بررسی حافظه بلندمدت در بورس اوراق بهادار تهران». مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار،2(9)، 47-63.
Abdolmaleki, A; Hamidian, M; & Baghani, A. (2020). Investigation of Fractal Property Price and Stock Returns of Tehran Stock Exchange Companies Using Nonlinear ARIFMA Model. Financial Engineering and Securities Management (Portfolio Management), 11(44), 207-226. (In Persian)
Bin, P; & Fei, P. (2009). »Pricing Rainbow Asian Options«. Systems Engineering-Theory & Practice, 29(11), pp.76-83.
Björk, T. (2009). Arbitrage Theory in Continuous Time. Oxford University Press.
Hull, J. C. (2012). Options, futures, and other derivatives (Eight Edition). New Jersey: PrenticeHall.
Hunt, G. A. (1951). »Random fourier transforms«. Transactions of the American Mathematical Society, 71(1), 38-69.
Hurst, H. E. (1951). »Long-term storage capacity of reservoirs«. Transactions of the American society of civil engineers, 116(1), 770-799.
Khajavi, S; & Abdi Taleb Beigi, H. (2016). Empirical analysis of fractal dimensions on cash return and price indices of listed companies of Tehran Stock Exchange, Journal of Investment Knowledge, 5(18), 79-93. (In Persian)
Kemna, A. G; & Vorst, A. C. (1990). »A pricing method for options based on average asset values«. Journal of Banking & Finance, 14(1), 113-129.
Kolmogorov, A. N. (1940). »Wienersche spiralen und einige andere interessante kurven in hilbertscen raum, cr (doklady) «. Acad. Sci. URSS (NS), 26, 115-118.
Lévy, P. (1953). »Random functions: general theory with special reference to Laplacian random functions« (Vol. 1, No. 12). University of California Press.
Mandelbrot, B. B; & Van Ness, J. W. (1968). »Fractional Brownian motions, fractional noises and applications«. SIAM Review, 10(4), 422-437.
Margrabe, W. (1978). »The value of an option to exchange one asset for another«. The journal of finance, 33(1), 177-186.
Mousavi Shiri, S; Vaghfi, S; Ahangary, M. (2013). Investigating the Long-Term Memory of Total Price Index of the Tehran Stock Exchange (A Case Study: Pharmaceutical Industry). Journal of Health Accounting, 2(4), 78-96. (In Persian)
Nikoomaram, H; Saeedi, A; & Anbarestani, M. (2012). Studying Long Memory of Tehran Stock Exchange. Financial Engineering and Securities Management (Portfolio Management), 2(9), 47-64. (In Persian)
Norros, I; Valkeila, E; & Virtamo, J. (1999). »An elementary approach to a Girsanov formula and other analytical results on fractional Brownian motions«. Bernoulli, 5(4), 571-587.
Nualart, D. (2006). »Fractional Brownian motion: stochastic calculus and applications«. In International Congress of Mathematicians (Vol. 3, pp. 1541-1562).
Ouwehand, P; & West, G. (2006). »Pricing rainbow options«. Wilmott magazine, 5, 74-80.
Rahnamay Roodposhti, F; & Pedram, P. (2012). Fractal Analysis of Tehran Stock Exchange Index With RS Method. Journal of Investment Knowledge, 1(3), 63-79. (In Persian)
Rogers, L. C. G. (1997). »Arbitrage with fractional Brownian motion«. Mathematical Finance, 7(1), 95-105.
Rubinstein, M. (1991). »Somewhere over the rainbow«. Risk, 4(11), 61-63.
Salehi, M; Zamanimoghaddam, S. (2014). Existence of Long Memory in Tehran Stock Exchange Indexes and its Impact on the Weak Form of Efficient Market Hypothesis (EMH). Financial Management Strategy, 2(1), 59-71. (In Persian)
Shoaraee, S; Sanaee, M. (2011). Modeling and Forecasting Tehran Stock Exchange Return using ARFIMA and FIGARCH. Journal of Financial Accounting Research, 2(4), 173-186. (In Persian)
Summe, K. A. (2012). An Examination of Lehman Brothers' Derivatives Portfolio Postbankruptcy-Would Dodd-Frank Have Made a Difference? Hoover Institution, Stanford University Book Chapters.
Wang, L; Zhang, R; Yang, L; Su, Y; & Ma, F. (2018). »Pricing geometric Asian rainbow options under fractional Brownian motion«. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 494, 8-16.
Wilmott, P. (2013). Paul Wilmott on quantitative finance. John Wiley & Sons.
Zhan, H; & Cheng, Q. (2010). »A simple approach to valuing Asian rainbow options«. International Journal of Electronic Customer Relationship Management, 4(1), pp.60- 76.
Zhang, H. (2009). Pricing asian options using Monte Carlo methods.
Zhang, P. G. (1998). Exotic Options: A Guide to Second Generation Options.
