افلاطونی، عباس؛ سهرابی، روحاله. (1394). ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﯽﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﺗﻘﻮﯾﻤﯽ اﯾﺎم ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﻬﺎم، ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﺎﻟﯽ، 24 (7): 16-1.
جامی، مجید؛ ایرانی‌نژاد، جعفر. (1398). بررسی ارتباط بین مناسبت‌های تقویمی ایام هفته با بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مطالعات نوین کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، 5، 64-77.
راعی، رضا؛ باجلان، سعید. (1387). شناسایی و مدلسازی اثرات تقویمی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدلهای ARCHو GARCH، پژوهشهای اقتصادی، 8(3): 47-21.
راعی، رضا؛ شیرزادی، سعید. (1387). بیقاعدگی‌های تقویمی و غیرتقویمی در بازارهای مالی، فصلنامه بورس و اوراق بهادار، 1، 132-101.
رستمی، علی؛ رستمی، محمدرضا؛ چاوشی، کاظم و نرگس نیکنیا (1394). بررسی تاثیر تنوعبخشی پرتفوی بر ریسک نامطلوب در بورس اوراق بهادار تهران، نشریه چشمانداز مدیریت مالی، 12، 133-109.
سعیدی، علی؛ صفدری پور، اعظم (1387). ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪای ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی رﻳﺴﻚ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎرف رﻳﺴﻚ در ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺳﻬﺎم ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎزده ﻣﺎزاد، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار، 4، 33-7.
ﺷﺎﻫﻮردﯾﺎﻧﯽ، ﺷﺎدی؛ ﮔﻮدرزی، اﺣﻤﺪ، وحدتزیرک، سهیلا (1392). ﺑﺮرﺳﯽﺗﺎﺛﯿﺮروﯾﺪادﻫﺎی ﺗﻘﻮﯾﻤﯽ ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﺑﺮ ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم و ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت روزاﻧﻪ در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان». نشریه داﻧﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری، 6 (2): 212-195.
ﺷﺎﻫﻮردﯾﺎﻧﯽ، ﺷﺎدی؛ ﮔﻮدرزی، اﺣﻤﺪ و احمدی، ﺳﻬﯿﻞ. (1392). ﺑﺮرﺳﯽﺗﺎﺛﯿﺮروﯾﺪادﻫﺎی ﺗﻘﻮﯾﻤﯽ ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﺑﺮ ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم و ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت روزاﻧﻪ در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان. نشریه داﻧﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری، 6(2): 195-212.
صالحی‌فر، محمد؛ حسینی، سیدعلی؛ نیلچی، مسلم. (1396). ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻣﺎهﻫﺎی رﻣﻀﺎن و ﻣﺤﺮم ﺑﺮ رﻳﺴﻚ و ﺑﺎزدﻫﻲ ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻣﺸﺘﺮک در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﺔ اﻳﺮان، نشریه تحقیقات مالی، 19(3): 217-238.
عبدالرحیمیان، محمدحسین؛ جمالپور، زهرا (1395). اثر ماه رمضان بر بازار بورس اوراق بهادار تهران، مجموعه مقالات دومین کنفرانس بینالمللی مهندسی صنایع و مدیریت، تهران، https://civilica.com/doc/504437
فرتوکزاده، حمیدرضا؛ محبعلی، ساره؛ دولو، مریم (1390). بررسی عوامل مؤثر بر نقدشوندگی قراردادهای آتی در بورس کالای ایران. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 17 (59)، 78-63.
میرعباسی، یاور؛ نیکومرام، هاشم؛ سعیدیحقشناس، فریده (1397). بررسی کارایی بهینهسازی پرتفوی مبتنی بر ریسک نامطلوب و پتانسیل مطلوب و متغیرهای روانشناختی. فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 9 (34): 333-305.
نخعی، منصور؛ مهرانی، کاوه (1393). رابطه کیفیت سود و ریسک نقدشوندگی، فصلنامه پژوهشهای تجربی حسابداری، 4 (1): 53-37.
Abbas Aflatooni, A & Sohrabi, R (2015). The Effect of Calendar Anomaly of Religious Time on Use of Private Information in Stock Trading, 7(2): 1-16. (In Persian).
Acharya V. and L. Pedersen (2018). Asset Pricing with Liquidity Risk, Journal of Finance, 77, 375-410.
Al-Hajieh, H., Redhead, K., and Rodgers, T. (2011). Investor Sentiment and Calendar Anomaly Effects: A Case Study of the Impact of Ramadan on Islamic Middle Eastern Markets. Research in International Business and Finance, 25(3), 345– 356.
Aljayi, R. A., Mehdian, S. and Perry, M. J. (2004). The Day-of-the-Week Effect in Stock Returns: Further Evidence from Eastern European Emerging Markets. Emerging Markets Finance and Trade, 40(4): 53-62.
Basdevant, O., Björksten, N., & Karagedikli, Ö. (2017). Estimating a time varying neutral real interest rate for New Zealand. Reserve Bank of New Zealand Discussion Paper Series DP 2004/01, Reserve Bank of New Zealand. 29 (8), 96-123.
Burton, R., & Denker, M. (1987). On the central limit theorem for dynamical systems. Transactions of the American Mathematical Society, 302(2), 715-726.
Capon, N.,Farley, J.U, Hoen ig, S.,(1990). Determination of Firm Performance. Management Science, 36(12): 1143- 1159.
Daniel, F., Lohrke, F., Fornaciari, C., & Turner, A., Jr. (2010). Slack resources and firm performance: A meta-analysis. Journal of Business Research, 57 (6), 565–574.
Davidsson, N., Marcus, G. (2006). Stock Market Anomalies. International Business School, 42, 35-48.
Denker, M. (1989). The central limit theorem for dynamical systems. Banach Center Publications, 1(23), 33-62.
Fartokzadeh , H, Mohebali, S & Davallou, M (2010). Survey of the Factors Affecting Liquidity of Futures Contracts in Iran Mercantile Exchange, Accounting and Auditing Review, 17(1): 63-78. (In Persian).
Hallikas, J., Karvonen, I., Pulkkinen, U., Virolainen, V. M., & Tuominen, M. (2014). Risk management processes in supplier networks. International Journal of Production Economics, 90(1), 47-58.
Haugen, R. A. and Lakonishok. (1988). The Incredible January Effect, Homewood. IL: Dow Jones- Irwin Journal, 15, 19-34.
Helanda, A. P., & Suryani, A. W. (2020). The Phenomenon of the Month of Sela in the Indonesian Capital Market. AKRUAL: Jurnal Akuntansi, 12(1), 65-79.
Hosseini, S. A, Mohammad Salehifar, M & Nilchi, M (2017). Examining the Effect of Ramazan and Muharram on the Risk and Return of Mutual Funds in Iran Capital Market, Financial Research Journal, 19(2): 217-238. (In Persian).
Karim, M., Abadir and Laura.s. (2005). The Festivity Effect and Liquidity Constraints: a Test on Countries with Different Calendars. Tanaka Business School, 15, 40-55.
Konank. F., and Demir, Y. (2017). Analysis of Ramadan Effect in the Markets. Türkiye ve Rusya Arasındaki "Uçak Krizinin" Borsa İstanbul Gıda, İçecek ve Turizm Endeksleri Üzerine Etkisi, See discussions, stats, and author profiles for this publication at:
https://www.researchgate.net/publication/329941996.
Konchitchki, Y., Luo, Y., Ma, M. L., & Wu, F. (2016). Accounting-based downside risk, cost of capital, and the macroeconomy. Review of Accounting Studies, 21(1), 1-36.
Lucey, B. A. and Whelan, S. (2014). Monthly and Semi-Annual Seasonality in the Irish Equity Market 1934-200. Applied Financial Economics, 14, 203-208.
Malkiel, B., & Xu, Y. (1997). Risk and return revisited. Journal of Portfolio Management, 11 (33), 45-62.
Mills, T. C., Siriopouls, C., Markeloos, R.N. and Harizanis, D. (2000). Seasonality in the Athens Stock Exchange. Applied Financial Economics, 10, 137- 42.
Mills, T.C. and Coutls, J. N. (1995). Calendar Effects in the London Stock Exchange FT-SE Indices. European Journal of Finance, 1, 79-93.
Mirabbasi, Y, Nikoumaram, H, Saeidi, A & Haghshenas, F (2018). Study of portfolio optimization based on downside risk, upside potential and behavioral variables efficiency, Quarterly Engineering and Securities Management, 9(34): 305-333. (In Persian).
Nakhaei, M, Mehrani, K (2014). The relationship between earnings quality and liquidity risk, Impirical Research In Accounting, 4(11): 37-53. (In Persian).
Nasif Ozkan (2019). Hijri calendar effect in Borsa Istanbul gold market and Turkey’s foreign exchange market,
Journal of Islamic Accounting and Business Research, 10 (4), 580-590.
https://doi.org/10.1108/JIABR-04-2017-0054.
Ng, J. (2011). The effect of information quality on liquidity risk. Journal of Accounting and Economics, 52, 126-123.
Pandey, I.M. (2002). Seasonality in the Malaysian Stock Market: 1992-2002. Journal of Financial Management and Analysis, 15(2), 37-44.
Pastor, L. & Stambaugh, R. (2003). Liquidity risk and expected stock returns. Journal of Political Economy, 111, 642–685
Pettengill, G. N. (1989). Holiday Closing and Security Returns. Journal of Finance Research, 12, 57-67.
Raei R, Bajalan S. (2009). Identifying and Modeling Tehran Stock Market Calendar Effects: Using ARCH and GARCH Models. QJER, 8 (4):21-47. (In Persian).
Raei, R & Shirzadi, S (2008). Calendar and non- calendar Anomalies in Financial Markets, Journal of Securities Exchange, 1(1): 101-132. (In Persian).
Rostami, A, Rostami, M.R & Chavoshi, K (2016). Investigating the impact of portfolio diversification on adverse risk in Tehran Stock Exchange, Journal of Financial Management Perspective, 5 (12), 109, 133. (In Persian).
Saidi, A& Safdaripour, A (2009). A Comparative Study between Downside Risk Measures and Conventional Risk Measures in Forecasting Excess Return(Tehran Stock Exchange), Journal Of Securities Exchange, 1(4): 7-33. (In Persian).
Seyyed, F.J. and Abraham, A. and Al-Hajji, M. (2005)."Seasonality in Stock Returns and Volatility: The Ramadan Effect. Research in International Business and Finance, 19, 53-67.
Shahverdiani, Sh, Goudarzi, A & Vahdat Zirak, S (2014). Research in Effect of Lunar Calendar Events on Stock Returns and Daily Trading Volume in Tehran Stock Exchange, Investment knowledge, 2(6): 195-212. (In Persian).
Usman, A., Syed Zulfiqar A., and Qaisar, A. (2015). Robust analysis for downside risk in portfolio management for a volatile stock marke", Economic Modelling, 44 (2015), 86–96.
Zhang, Yan. Zhou, Jian.Zhou, Nan (2007). Audit committee quality, auditor independence, and internal control weaknesses, Journal of Accounting and Public Policy, 26, 300–327.
