ایمانی، حمیدرضا؛ دستگیر، محسن. (1397). "بررسی تعامل بین کاهش نامتقارن در معاملات خرید و فروش قبل از اعلام سود، بازده بعد از اعلام سود و انتشار اخبار سودآوری آتی با استفاده از سیستم معادلات همزمان"، فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت دارایی و تامین مالی، سال ششم، شماره چهارم، زمستان، صص 43-56.
بدری، احمد؛ شاخی زواره، علیرضا (1389). "نقاط مرجع، قیمت سهام و حجم معاملات: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران".فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره12، زمستان، سال سوم، صص 173-151.
حمیدیزاده، محمد مهدی؛ فرضین، تربتی، بهنام. (1398). "تاثیر شکاف قیمت بازار سهام بر واکنش بازده سهام به سود شرکتها". پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری، تهران، موسسه آموزش عالی مهر اروند و مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار.
خردیار، سینا؛ چیرانی، ابراهیم؛ شیرنژاد، لیلا (1400). بررسی رفتار سرمایهگذاران در انتخاب سطوح تکنولوژی و قابلیت پیشبینی بازده سهام با استفاده از نظریهی قیمتگذاری نادرست. فصلنامه بورس و اوراق بهادار، سال چهاردهم، شماره 53، بهار، صص 144-125.
داوودی، محمدرضا (1400)، "تحلیل بازده سهام بر اساس مدل پنج عاملی فاما و فرنچ در مقیاسهای زمانی مختلف با رهیافت تحلیل موجک در بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه بورس اوراق بهادار، پیاپی 54، تابستان، صص 5-40.
رضایی، فرزین؛ خاتمی، زینب؛ مسعودیان، سید محمدرضا؛ کیانی، سهیلا. (1398). "بررسی رابطه بین فشار جو روانی بازار با بازده غیرعادی سهام و بازده غیرعادی انباشته شده شرکتها". فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، سال سوم، شماره 13، تابستان، صص 247-262.
صالحی، مهدی؛ موسوی شیری، شیرمحمد؛ ابراهیمی سویزی، محمد. (1393). "محتوای اطلاعاتی سود اعلان شده و پیشبینی شده هر سهم در تبیین بازده غیرعادی سهام"، پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی، سال ششم، شماره بیست و یکم، بهار، صص 117-140.
صدرآرا، مهرداد؛ رضائی پیته نوئی، یاسر؛ محفوظی، غلامرضا (1401). "ارائه مدلی جهت بروز رسانی سیستمهای نظارتی متناسب با ناهنجاریهای بازار در بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه بورس اوراق بهادار تهران، پیاپی 58، تابستان.صص 1-22.
فروغی، داریوش؛ رهروی دستجردی، علیرضا. (1395). "نابهنجاری بازار و بازدههای غیرعادی". مجله پیشرفتهای حسابداری دانشگاه شیراز، دوره هشتم، شماره‌ی اول، بهار و تابستان، پیاپی 3/70، صص 127-158.
قائمی محمد حسین و جواد معصومی (1391)، "سنجش بازده غیرعادی سهام در شرایط وقفه معاملاتی"، پژوهش های حسابداری مالی، سال سوم، شماره سوم، ص 113-126.
Abbasi, E., Dehghan, L., & Pordadash, N. (2016). “Surveying the relation among volume, stock return and return volatility in the Tehran stock exchange: A wavelet analysis”. The Quarterly Journal of Asset Management and Financing. 4(4): 99-114. (In Persian).
Badri, Ahmed; Shakhi Zavareh, Alireza (2010). “Reference points, stock prices and volume of transactions: Evidence from Tehran Stock Exchange”. Stock Exchange Quarterly, 12(3), pp. 151-173. (In Persian).
Chae, J. (2005). Trading volume, information asymmetry, and timing information. Journal of Finance. 60(2): 413–442.
Davoudi, Mohammad Reza (2021), “analysis of stock returns based on the Fama and French five-factor model in different time scales with the wavelet analysis approach in Tehran Stock Exchange”. Stock Exchange Quarterly, 54 series, summer, pp. 5-40. (In Persian).
Francis, J, Pagach, D, and Stephan, J, (1992), “The stock market response to earnings announcements released during trading versus nontrading periods”, Journal of Accounting Research, Vol 30 No. 2, pp 165-184.
Foroghnejad, H., & Moradi, M. (2014). “An investigation of affecting factors in bid ask spread as a measure for Information asymmetry”. Journal of Investmet Knowledge. 3(12):25-40. (In Persian).
Foroughi, Dariush; Rahravi Dastjerdi, Alireza. (2015). “Abnormality of the market and abnormal returns”. Journal of Shiraz University Accounting Advances, 8(1), Spring and summer, serial 70/3, pp. 127-158. (In Persian).
Hamidizadeh, Mohammad Mehdi; Farzin, Torbati, Behnam. (2018). “The effect of stock market price gap on the reaction of stock returns to corporate profits”. The 5th International Conference on Management and Accounting, Tehran, Mehr Arvand Institute of Higher Education and Center for Sustainable Development Solutions. (In Persian).
Imani, Hamidreza; Dastgir, Mohsen. (2017). “Investigating the interaction between the asymmetric decrease in sales and purchase transactions before the announcement of profit, the return after the announcement of profit and the publication of future profitability news using the system of simultaneous equations”. Scientific-Research Quarterly of Asset Management and Financing, 6(4), pp. 43-56. (In Persian).
Kim, S.T., & Stoll, H. R. (2014). “Are trading imbalances indicative of private information?” Journal of Financial Market: 151-174.
Kinateder, H., Weber, K., & Wagner, N. (2019). “Revisiting Calendar Anomalies In Brics Countries”. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, 22(2), 213-236.
Plastun, A., Sibande, X., Gupta, R., & Wohar, M. E. (2019). “Rise and fall of calendar anomalies over a century”. The North American Journal of Economics and Finance, 49, 181-205.
kheradyar , S., Chirani , E., shirnejhad , L (2022). “Studying investor’s behavior in selecting technology levels and Stock return predictability by incorrect pricing theory”.
Journal of Securities Exchange.
Volume 14, Issue 53 .Spring 2021. 138-159. (In Persian).
Kordestani, GH., & Mosavian, H. (2013). “Competition between informed investors over information and the pricing of information asymmetry”. The Quarterly Journal of Asset Management and Financing. 1(2):127-144. (In Persian).
Lee, CMC, )1992(, “Earnings news and small traders: an intraday analysis”, Journal of Accounting and Economics, Vol 15, pp 265-302
Levi, S., & Zhang X.-J. (2015). “Asymmetric decrease in liquidity trading before earnings announcements and the announcement return premium”. Journal of Financial Economics. 118(2): 383-398.
Patell, JM, and Wolfson, MA, (1984), “The intraday speed of adjustment of stock prices to earnings and dividend announcements”, Journal of Financial Economics, 13, pp 223-252.
Qaemi Mohammad Hossein and Javad Masoumi (2013), “Measuring the abnormal return of stocks in the conditions of a trading break”. Financial Accounting Research, 3(3), pp. 113-126. (In Persian).
Rezaei, Farzin; Khatami, Zainab; Masoudian, Seyyed Mohammadreza; Kiyani, Sohaila. (2018). “Investigating the relationship between the psychological pressure of the market and the abnormal returns of stocks and the accumulated abnormal returns of companies”. Quarterly journal of new research approaches in management and accounting, 3(13), pp. 247-262. (In Persian).
Sadrara, Mehrdad; Rezai Pitehnoi, Yasser; Mahfozi, Gholamreza (2022). “Presenting a model for updating the monitoring systems according to market anomalies in Tehran Stock Exchange”. Tehran Stock Exchange Quarterly, 58 series, Summer. pp. 1-22. (In Persian).
Salehi, Mehdi; Mousavi Shiri, Shir Mohammad; Ebrahimi Swayzi, Mohammad. (2013). “The informational content of announced and predicted profit per share in explaining abnormal stock returns”. Financial Accounting and Audit Research, 6(21), Spring, pp. 117-140. (In Persian).
Sharmila, R, & Anand, P. (2017). “How do stock prices react to change in dividends?” International Journal of Applied Research; 2(5): 384-388.
Silva, Tiago Duarte. Huijing FU, Christipher F.Noe, and K. Ramesh. (2010). “Information Content of Earnings Delay Announcements”. The Texas Christian University and Rice University.
