ریسک نقدینگی در صنعت بانکداری با استفاده ازشاخص لاندای امری

ریسک نقدینگی در صنعت بانکداری با استفاده ازشاخص لاندای امری

نویسندگان

چکیده

بانک‌ها به منظور مدیریت نقدینگی روزانه خود بر اساس شرایط، باید در فواصل زمانی مشخص به بررسی توان نقدینگی خود بپردازند. بنابراین هر بانک باید فرآیندی را برای نظارت و اندازه‌گیری مستمر خالص وجوه مورد نیاز خود ایجاد کند. مدل لاندای امری از جمله مدل‌هایی است که با استفاده از فرآیندهای تصادفی به بررسی کفایت نقدینگی می-پردازد.
هدف از این پژوهش معرفی روش اندازه‌گیری ریسک نقدینگی با استفاده از شاخص لاندای امری و همچنین یافتن بهترین شرایط پیش‌بینی صحیح روزانه وجه نقد، با استفاده از این شاخص است. مورد مطالعه یکی از شعب بانک ملی ایران در نظر گرفته شده است. در این مقاله متغیرهای مورد استفاده به منظور محاسبه لاندا و تابع توزیع تجمعی احتمال عبارتند از: موجودی وجه نقد صندوق، میانگین و انحراف معیار خالص عملیات شعبه. نتایج تحقیق نشان می‌دهد مقرون به صرفه‌ترین حالت، استفاده از اطلاعات تاریخی مربوط به 3 و 4 روز گذشته و پیش‌بینی وضعیت نقدینگی 5 و 4 روز آینده بانک با ضریب اطمینان %100 است. مقدار برش بر این اساس 2.4 تا 2.6 می‌باشد. بنابراین در صورت کاهش لاندا به کمتر از 2.4، شعبه با کمبود نقدینگی مواجه می‌شود و باید برای دریافت اسکناس اقدام کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

To Assess Banking Liquidity Risk by Emery’s Lambda

چکیده [English]

Bankers should analyze solvency for liquidity management, with regard to their financial situation, in specific periods of time. So, a special process should be designed for assessing and supervising cash balances. Emery’s Lambda is an easy to use model based on winner process and is suitable for cash sufficiency analysis.
The purpose of this paper is to apply Emery’s Lambda for approximation of liquidity risk and to find the best situation for correct cash forecasting by this model. The study has been done by data gathered from a branch of Bank Melli Iran. Cash balance at the beginning of the day, mean and standard deviation of cash flows in a specific horizon of time are used for Lambda calculation and determination of cumulative probability distribution. The results show that with the past 3 and 4 days, 4 and 5 next day liquidity risk can be calculated with confidence coefficient of 100a% and Lambda should be 2.4 to 2.6. So, if Lambda would be lesser than 2.4 with the past 3 or 4 d ys data, cash inadequacy can be occurred during 4 or 5 days later.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cash Adequacy
  • Emery’s Lambda
  • Winner Process
  • Cox and Miller Distribution Function JEL Classification: G32
  • G21.